맥시멈 드로다운 (Maximum Drawdown)이란?
특정 기간에 개별 펀드가 최고 순자산가치 대비 최대 몇%까지 손실이 발생했는
지표이다. 펀드의 위험 수준을 평가하는 주요 지표 가운데 하나이다.
아래의 그림을 보면 빨간색선이 Balance 현재 수익을 확정한 금액 잔금이고
노란색선은 Equity 현재 주문이 들어가 있으며 아직 주문을 청산 하지 않아
손실이 나고 있는 실질적인 금액선이다.
현재 맥시멈 드로다운은 13%이며
평균 드로다운은 5%정도로 아래의 그림을 보면 알수 있다.
