전략코팅 매매관리

1. Robust한 전략 및 코딩법

1-1. 전략 수립/코딩 시 꼭 알아야 할 사항

a. 스캘핑 전략

스캘핑이라 불리는 초단타 매매는 거래환경에 따라 수익/손실금액이 크게 변합니다. 과거백테스트 상에서는 우수한 성적을 보이더라도, 실계좌 전진테스트에서는 백테스트와 다른 결과가 자주 나오게 됩니다. 그 이유로는 실제 거래환경에서의 슬리피지, 호가부족, 주문지연, 주문거부, 스프레드확대, 서버breakdown과 같은 예상치 못한 문제점들이 발생할 소지가 다분하기 때문입니다. 

포지션 진입 후 수초 안에 청산하는 스캘핑 매매전략은, 거래환경(선물사환경/서버환경/EA코딩 등)을 충분히 고려하여 EA가 최적의 성능을 낼 수 있도록 환경을 만들어야 합니다.

b. ‘틱’을 사용한 전략

호가, 즉 ‘틱’의 움직임을 분석하여 EA매매로직을 코딩할 경우, 메타플랫폼 백테스트(전략시뮬레이션)의 신뢰도가 떨어집니다. 메타플랫폼 기록실 과거데이터 내에 있는 캔들의 시고저종 가격(틱) 값은 실제호가(틱)와 100%동일하나, 해당 캔들을 구성하고 있는 틱의 값은 실제틱 값과는 다른 값을 가지고 있습니다.

해결 방법으로는, 자신이 직접 틱데이터를 실시간 다운로드 받은 후 메타플랫폼에 강제로 밀어 넣어주는 방법이 있습니다. 이럴경우 99%퀄리티의 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.

c. 시가(Open Price)전략

캔들봉의 시가를 사용하여 전략을 짜는 경우, 백테스트에 소요되는 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 메타플랫폼에서는 시가(Open Price) 백테스트를 지원하고 있습니다. 

d. 슬리피지 및 스프레드 확인

과도한 체결밀림 및 스프레드벌어짐과 같은 경우가 지속적으로 발생 할 경우, EA주문의 진입/청산 신호가 나간 시점의 호가와 스프레드, 그리고 실제 체결가격을 로그로 남겨 기록해 둡니다. 이 데이터를 바탕으로 시정조치요구 및 손해배상 근거자료로 활용할 수 있습니다.  

e. 경제지표 발표 시 거래주의

경제지표 및 연설 발표가 있는 시간에는 스프레드가 (EURUSD기준) 많게는 10핍 이상씩 벌어지기도 합니다. 발표 시간대에는 거래를 하지 않도록 로직을 설계하던지, 스프레드가 일정 핍 이하 일 때만 진입하도록 매매 로직을 만들어야 합니다.

[출처] 1-1. 전략 수립/코딩 시 꼭 알아야 할 사항 (FXAL 외환알고리즘전략연구소) |작성자 HAN